بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران (به تفکیک مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استاد یار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی، دانشکاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری به تفکیک مطالبات سررسید، معوق و مشکوک‌الوصول بخش بانکی  است. همچنین از متغیرهای درون بانکی به‌منظور افزایش قدرت توضیحی بیشتر و استواری نتایج استفاده‌شده است. برای این منظور بر اساس آخرین داده های در دسترس 17 بانک کشور، از یک مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد،  عوامل درون بانکی مورد بررسی، شامل بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، اندازه بانک و مالکیت با مطالبات غیرجاری رابطه معنی‌داری دارند. همچنین در بین عوامل کلان اقتصادی، نرخ سود تسهیلات اثر مثبت و معناداری  بر افزایش مطالبات سررسید گذشته دارد. همچنین افزایش نرخ ارز نیز موجب افزایش مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شده و تاثیر مثبت و معناداری بر روی این متغیرها دارد.  در کل نتایج نشان از تأثیرگذاری بیشتر عوامل درون بانکی نسبت به کلان اقتصادی در شکل‌گیری و افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Macroeconomic Variables and Bank-specific on Non-Performing Loans in Iranian Banks (By differentiating overdue receivables, deferred and doubtful)

نویسندگان [English]

  • Nargess Moradkhani 1
  • Behnam Sadrejahani 2
  • Mostafa Dinmohammadi 3
1 Assistant professor, Department of Economics, Faculty of Human Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 MA student of economics, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 ََAssistant professor, Department of Economics, Faculty of human Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Non-performing loans (overdue receivables, deferred and doubtful) is one of the effect of monetary activities. This phenomenon has negative effects on sources and usages of banks. Also, economic actors face with fluctuations of some variables of macroeconomics. This research investigates the impact of fluctuation of some macroeconomic variables on non-performing loans by differentiating overdue receivables, deferred and doubtful. Furthermore, this study used Bank-specific to stability results. In this way, dynamic panel applied for sample of 17 banks for 1384-1394 periods with Generalized Method Moments. In this study, the rate growth of non-oil GDP, the budget deficit, the free market nominal exchange rate, inflation and loan interest rate as independent variables and return on equity, solvency ratio, bank size and ownership of the bank as bank specific factors are used. The results showed that, the investigated bank specific factors include return on equity, debt ratio, bank size and ownership with Non-performing loans. Also, among macroeconomic factors, the loan interest rate of the facility has a positive effect on the increase in overdue receivables. Besides, increasing in the exchange rate has led to an increase in delayed and doubtful debts. Overall, the results indicate that bank-specific variables have a more effective effect on NPL’s than macroeconomic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-performing loans
  • overdue
  • deferred
  • doubtful
  • Generalized Method Moments

مراجع

Adeli Nik, H. (2013). The Impact of Macroeconomic Variables fluctuations on Non-Performing Loans. Monetary and Banking Research Institute, working paper No: MBRI 9226(In Persian).
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
Baltagi,B.,P.; Demetriades, S. H. & Law (2009). Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data, Journal of Development Economics, (89): 285-296.
Breuer, J. B. (2006). Problem bank loans, conflicts of interest, and institutions. Journal of Financial Stability, 2(3), 266-285.
Fofack, H. (2005). Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implications. World Bank Policy Research Working Paper (3769).
Delangizan, S.; Amiryani, P. & Khalvandi, Z. (2013). Investigate the relationship between national production and unemployment in Iran's provinces: Dynamic panel approach. The first electronic conference in Iranian economics landscape (In Persian).
Dimitrios, A.; Helen, L., & Mike, T. (2016). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries. Finance research letters, 18, 116-119.
Isik, O. & Bolat, S. (2016). Determinants of non-performing loans of deposit banks in Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 5(4), 341-350.
Khatei, M.; Mohammadi, T. & Mirzaei, S. (2016). The determinants of the portfolio of loans in the banking system of Iran: dynamic panel aproach. Journal of Iranian Applicable Economic Studies, (71) 81-108 (In Persian).
Kjosevski, J. & Petkovski, M. (2017). Non-performing loans in Baltic States: determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(1), 25-44.
Mirzaei, H. & Falihi, N. (2011). Impact of uncertainty of macroeconomic variables (exchange rate and inflation) on credit risk of legal bank customers in Tejarat Bank. Journal of Economics, 6(18) (In Persian).
Mohammadi, T.; Skandari, F. & Karimi, D. (2015). Impact of Macroeconomic and bank specified variables on Non-performing Loans in Iran. Research Journal of Economics, (62),81-101(In Persian).
Pormatin, A. & Jamshidi, s. (2015). Non-Performing Loans- Challenges and solutions. 1st Edition, Gap Publication, Tehran. 
Seyed Shokri, K. and Garosi, S. (2015). Investigating the Factors Affecting Increasing Non-Claims in the Banking System of the Country. Journal of Economics, 9(31) (In Persian).
پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter
دوره 12، شماره 24
اسفند 1396
صفحه 13-32

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 11 دی 1348
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1348

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار