این تحقیق عوامل ریسکی تأثیر گذار بر مازاد بازدهی سهام شرکت های فعّال در صنعت پتروشیمی را در دورهی زمانی1382-1384 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از مدل قیمتگذاری آربیتراژ، متغیّرهای مازاد بازدهی بازار، درصد تغییرات نرخ تسعیر ارز، درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیهها حاکی از این است که ضریب متغیّر مازاد بازدهی بازار از لحاظ آماری معنی دار بوده است؛ به دلیل این‌که مقدار عددی این ضریب کمتر از یک است، این صنعت دارای ریسک سیستماتیک کمتری نسبت به بازار است. ضریب درصد تغییرات قیمت نفت خام نیز چون از لحاظ آماری معنیدار و دارای علامت مثبت بوده است، دارای رابطهی مستقیم با مازاد بازدهی صنعت پتروشیمی است. ضرایب سایر متغیّرها از لحاظ آماری معنیدار تشخیص داده نشدند.
دستگیر, محسن, سجادی, سید حسین, خدادادی, ولی, & خلیلی, پژمان. (1388). بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی. پژوهشنامه اقتصاد کلان
Macroeconomics Research Letter, 9.1(32), 35-58.
MLA
محسن دستگیر; سید حسین سجادی; ولی خدادادی; پژمان خلیلی. "بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی", پژوهشنامه اقتصاد کلان
Macroeconomics Research Letter, 9.1, 32, 1388, 35-58.
HARVARD
دستگیر, محسن, سجادی, سید حسین, خدادادی, ولی, خلیلی, پژمان. (1388). 'بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی', پژوهشنامه اقتصاد کلان
Macroeconomics Research Letter, 9.1(32), pp. 35-58.
VANCOUVER
دستگیر, محسن, سجادی, سید حسین, خدادادی, ولی, خلیلی, پژمان. بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی. پژوهشنامه اقتصاد کلان
Macroeconomics Research Letter, 1388; 9.1(32): 35-58.
)